Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Vàng Sài Gòn.
ACFX ACFX ACFX
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1

    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    7
    Thanks
    0
    Thanked 30 Times in 3 Posts

    Mặc định Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    1. Giới thiệu chung

    Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci.

    2. Các bước xây dựng hệ thống


    Chúng ta đã biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (Hình 1)


    - Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đã phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đã xuất hiện.

    Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá.

    - Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend).

    - Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đã kết thúc và xu hướng giá xuống đã hình thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra.
    Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out).

    - Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng.

    - Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%.

    - Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên (Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn phương pháp xác định điểm dừng lỗ trên diễn đàn G-Room tôi đã post lên trước đây).

    Tổng kết lại ta có hệ thống sau:


    Đối với lệnh bán ra:

    (1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên;
    (2) Kẻ đường xu hướng lên;
    (3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out);
    (4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%.
    (5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ.

    Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại.


    Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H.

    3. Các ví dụ minh họa

    Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này:

    Các bạn quan sát Hình-2 phía dưới :


    Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đã breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD.

    Tại Hình-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đã xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đã xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.



    Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào





    Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%.



    4. Tính liên tục của mô hình:

    Sau đây là một ví dụ khá thú vị (Hình -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô hình trong khoảng thời gian ngắn.


    - Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.

    - Sau khi hoàn thành mô hình mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% thì sự vận động của giá đã cho thấy sự hình thành của mô hình bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua hình mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%.

    5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lý

    - Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô hình là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô hình bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.

    - Trong trường hợp dưới đây (Hình -9), sự vận động của giá cho thấy đã thỏa mãn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đã lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952.


    - Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh).

    - Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (Hình -10) và được xử lý bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy trì hệ thống.


    - Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ý.

    6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống

    a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu:

    - Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$.

    - Nếu mức sóng quá nhỏ thì sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp.

    b) Sử dụng mô hình nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out:

    - Mô hình nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out.

    c) Sử dụng khung thời gian hợp lý:


    - Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m.

    d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận:

    - Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lý, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh.

    - Việc dùng trailing stop một cách hợp lý là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ.

    Kết luận:

    Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.

    Chúc các bạn thành công!

    Nguồn bài viết : Diễn Đàn Tài Chính Việt Nam
    thay đổi nội dung bởi: Nguyễn Hùng, 05-02-2012 lúc 16:46 Lý do: Nhắc nhở lần 2, vui lòng không chèn link có IB

  2. The Following 24 Users Say Thank You to lutypro5510 For This Useful Post:

    Autumn_prince (24-06-2013), Bboy2588 (04-02-2012), ChúTiểu (27-05-2013), conbolac (27-05-2013), Don'tAskWhy (27-05-2013), happiness (02-06-2012), hgbhgb (09-03-2012), hungbui92 (18-03-2012), ivn247 (22-07-2012), Johnny Phú (27-05-2013), kevin_vt (04-02-2012), khanhbu78 (07-02-2012), longdaica89 (04-05-2012), minhnq (27-05-2013), mr_present (23-12-2012), phuochoang (13-08-2013), quanggold (13-08-2013), queeniepham (09-07-2012), quynhhoa (05-02-2012), Rồng con (09-07-2012), thanhpham (17-06-2012), tungtien (05-02-2012), voi_bt (04-02-2012), YouCan (27-05-2013)

  3. #2

    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    25
    Thanks
    117
    Thanked 7 Times in 7 Posts

    Cool Ðề: Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    Bổ sung cái này cho các bác tiện xem Divergence
    CCI Divergence

  4. The Following User Says Thank You to thanhpham For This Useful Post:

    queeniepham (09-07-2012)

  5. #3

    Tham gia ngày
    May 2013
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài gửi
    81
    Thanks
    13
    Thanked 33 Times in 32 Posts

    Mặc định Ðề: Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    mình thấy đây vẫn là hệ thống chuẩn nhất, dễ hiểu nhất, đơn giản nhất.
    " Quan trọng nhất là thấy được xu hướng, xu hướng rõ ràng nhất. Thì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đừng quá tin vào các công cụ. quan trọng là do chính cảm nhận của mình. Vì tiền là tiền của mình, không phải của ai ! "
    " Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, đến cuối cùng ngoảnh lại mới nhận ra. Cả thế giới này, từng chút...từng chút một, đều là em…”

    0975.72.94.83

  6. The Following User Says Thank You to conbolac For This Useful Post:

    minhnq (27-05-2013)

  7. #4

    Tham gia ngày
    Jun 2013
    Bài gửi
    12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Ðề: Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    1 hệ thống chuẩn cần áp dụng......thanks nhá .....^^
    Skype: celano9

  8. #5

    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    843
    Thanks
    432
    Thanked 699 Times in 413 Posts

    Mặc định Ðề: Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    theo kinh nghiệm của tôi thì đây là 1 hệ thống rất chuẩn về mặt lý thuyết nhưng thực tế có 1 số sai biệt vi dụ như:
    -sắp có news lớn
    -chưa vào phiên chính, tức là chưa tới giờ chạy
    trader cần trải nghiệm nhiều để cảm nhận dc khi nào mới là kèo thơm chứ cứ máy móc là ăn cám ngay.
    để nhìn sóng tốt hơn tôi thấy nên chuyển TF. VD đang xem M15 thì chuyển lên M30, H1 xem thử, sẽ có thêm thông tin hữu ích.

  9. #6

    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gửi
    69
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Ðề: Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    Cám ơn các bạn đã góp ý về system của tôi đã post trước đây vài năm. Đây là system cơ bản làm nền tảng phân tích và dự báo, hiện giờ tôi vẫn sử dụng phương pháp phân tích này . System nào (hay indicator nào ) cũng có những "điểm chết" của nó. Không có system hoàn hảo nhưng có cách phân tích và nhận định đúng đắn. Giá chạy là do tác động của tin tức, không có news thì giá không chạy. Vì vậy, nên cẩn thận tránh các tin tức bất thường như kiểu tin US NFP hay các bài phát biểu của các thành viên của Central Bank để mô hình giá không bị lỗi như bạn @littleminer đã góp ý. Do News là gốc nên phân tích TA phải đi song song với phân tích FA trước khi quyết định vào lệnh.

    Hệ thống này có hiệu quả do nó đã dự báo sớm được chuyển trend khi đánh giá được các yếu tố sau sau: Momentum của trend cũ đã suy yếu và break, trend mới bắt đầu hình thành và bắt đầu chuyển động dựa trên các yếu tố về momentum, trendline.

    Tới thời điểm này, hệ thống này đã được tôi hoàn thiện thêm 1 bước để đảm bảo rằng trend cũ đã thực sự chấm dứt và bắt đầu đi theo hướng mới (trong tình huống xấu nhất thì thị trường chuyển sang sideway và ít khi đi ngược hướng).

    Việc sử dụng TF lớn đảm bảo các yếu tố tâm lý không làm sai lệch (do yếu tố ngẫu nhiên chiếm ưu thế).

    Ý kiến của @conbolac về xu hướng rất hay. Các phân tích trên chart chỉ làm rõ cái xu hướng hiện tại thôi. Tức là đánh giá xem xu hướng hiện tại đã kết thúc hay chưa và xu hướng đã hình hành rồi thì ta mới vào lệnh. Tức là ta chỉ vào lệnh khi đánh giá xu hứong mới đã hình thành mà thôi. Tuy nhiên, do giá chỉ chạy khi có tin nên tin là gốc. Tức là phân tích tin trước khi phân tích TA. Nếu bạn nhìn quen mắt thì các bạn có thể biết ngay là giá hiện tại có mô hình nào, momentum ra sao, có divergence hay không. Và khi trình độ phân tích TA và FA đến 1 mức nào đó thì bạn sẽ thấy TA và FA có sự phù hợp và đồng bộ lẫn nhau; từ phân tích TA có thể thấy kết quả của FA và ngược lại. Khi đó, thì thắng thua không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa.

    Việc sử dụng indicator để xác định phân kỳ thì mọi người cũng đã nói nhiều, có thể dùng RSI, STOCH, hay MACD, .... đều được, mặc dù nó có những đặc tính nhỏ khác nhau. Tôi dùng MACD ngoài việc xác định phân kỳ ra thì tôi dùng nó chính yếu là để xác định sự ổn định của giá trong quá trình hình thành mô hình mà các các indicator khác không có được (MACD không giao động trong khoảng cố định 0-100) . Bạn nào tinh ý có thể nhận ra bí quyết này.

    Vài lời chia sẻ!

    Rất mong nhận được góp ý hoàn thiện system củac các bạn!
    (các bạn có thể email cho tôi theo địa chỉ [email protected] )

  10. #7

    Tham gia ngày
    Jul 2018
    Bài gửi
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Ðề: Sử dụng phân kỳ, Trend line và fibonacci để có hệ thống giao dịch hiệu quả

    Rất cảm ơn bài phân tích của bác. Em đọc được mà như nắng hạn gặp mưa rào. Xin phép được bác chủ gợi mở cho em phần mà bác nói là có thêm 1 bước để xác định trend cũ đã chấm dứt. Và mô hình mà macd bác nhìn ra có được ko ạ. Xun cảm ơn về chia sẻ của bác.


 

Members who have read this thread : 9

Actions :  (View-Readers)

  1. cautraibe
  2. endlove
  3. Gbriel
  4. ge2tokid
  5. hoangdung91
  6. hokts1975
  7. rinkatori
  8. tiencong001
  9. vuongxi91

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình