Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Vàng Sài Gòn.
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1

    Tham gia ngày
    May 2008
    Đến từ
    Thành phố mang tên Bác
    Bài gửi
    194
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Mặc định Cách sử dụng các đường chỉ báo PKS, RSI, MA

    Cách sử dụng các đường chỉ báo PKS, RSI, MA

    Hệ thống chỉ báo xác nhận: dùng để khẳng định xu hướng cơ bản: volume, open interest, relative performance, moving average.
    Hệ thống chỉ báo xung lượng: đo tỉ lệ biến đổi , tốc độ của sự biến động giá: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscilator, Moving Average Convergence Divergence (MACD).

    * Mở rộng: Các chỉ báo (Indicators)


    - Đây có thể được coi là một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Bạn có thể tính tóan sự phụ thuộc của 2 chỉ báo chính: đường đi và cường độ của xu hướng thì bạn hầu như chắc chắn làm chủ hướng đi của xu hướng thị trường. Điều quan trọng khi sử dụng công cụ chỉ báo là phải hiểu rõ các chỉ báo đó xây dựng để phục vụ điều gì và tác dụng của nó như thế nào? Và như vậy bạn có thể hiểu được và áp dụng các chỉ báo đó một cách hiệu quả.

    - Hệ thống chỉ báo có thể biến động sớm hơn hay chậm hơn diễn biến trên thị trường, vì thế giới phân tích kỹ thuật chia làm hai loại: chỉ báo đi trước và chỉ báo đi sau.

    1. Chỉ báo đi sau (Trend-following indicators (lagging indicators)):
    Moving Averages, MACD,MACD-Histogram, The Directional System,On balance Volume, Accumulation/Distribution,……


    2. Chỉ báo đi trước ( Oscillators (leading indicators))
    : Stochastic, Rate of Change, Momemtum, Relative Strenght Index (RSI), Elder-ray, The Force Index, William R%, the Commodity Channel Index (CCI),…


    - Loạt bài giới thiệu sau sẽ giới thiệu đến các bạn 03 đường chỉ báo đơn giản thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định dấu hiệu mua-bán, tình trạng thị trường:


    thay đổi nội dung bởi: Dragon, 29-05-2008 lúc 15:58

  2. The Following User Says Thank You to Dragon For This Useful Post:

    andy007 (03-12-2012)

  3. #2

    Tham gia ngày
    May 2008
    Đến từ
    Thành phố mang tên Bác
    Bài gửi
    194
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Phần 1:
    ĐƯỜNG CHỈ BÁO STOCHASTICS (PKS)

    1) Khái niệm

    Đường Stochastics là những đường chỉ sự dao động của giá dựa trên cơ sơ quan sát sau:
    + Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của một khung giá(price range)
    + Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới của một khung giá (price range)
    * Mỗi đường Stochastic sử dụng hai đường, % K và %D
    Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.

    2)Công thức tính
    Đang viết lại


    3) Các Ứng Dụng PKS:

    1/ Chỉ ra tình trạng overbought/oversold:
    + Trên đường 80 - thị trường overbought
    + Dưới đường 20 - thị trường oversold

    2/ Chỉ ra dấu hiệu mua/bán:
    + %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80- dấu hiệu bán
    + %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20- dấu hiệu mua

    Hình minh họa 1:



    lChỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá:
    - Sự phân kỳ tăng giá(Bullish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.
    - Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.

    Hình minh họa 2:



    Tóm lại: dựa vào PKS để xác định dấu hiệu mua-bán, tình trạng thị trường.

    Nếu PKS nằm trên vùng 80 thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Chỉ đưa ra lệnh bán khi đường PKS có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên xuống vùng 80, thông thường khi hai đường đưa ra dấu hiệu cắt nhau đó là dấu hiệu thị trường đang bán ra.

    Ngược lại nếu PKS nằm dưới vùng 20 cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức (oversold). Chỉ đưa ra lệnh mua khi đường PKS có dấu hiệu quay đầu, , nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên dưới lên vùng 20, thông thường khi hai đường đưa ra dấu hiệu cắt nhau đó là thị trường đang mua vào.

    -PKS là chỉ báo đi sau (dự báo biến động sau diễn biến thị trường); chỉ báo này chỉ áp dụng đúng đắn (hiệu quả) cho thị trường không có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang diễn theo xu hướng thì dấu hiệu theo xu hướng thị trường sẽ đáng tin cậy hơn. Chỉ báo này không được hữu dụng nhiều trong trường hợp thị trường đang trong tình trạng choppy, khi giá dao động trong một biên độ hẹp vì thế hai đường %K và %D có thể cắt nhau nhiều lần và dấu hiệu đưa ra không rõ ràng.

    - Ngoài cách áp đặt vùng 20-vùng 80 (oversold-overbought) còn có thể sử dụng những con số thông dụng sau: 75-25; 70-30; 85-15
    Thường đối với thị trường giao sau các số mặc định 5-5-5 để nguyên, còn đối với thị trường giao ngay có thể dùng 5-3-3

    * Đường chỉ báo PKS chỉ là tín hiệu chỉ báo đi sau do đó RSI thường phản ứng chậm hơn diễn biến thị trường, chính vì thế cần kết hợp các đường chỉ báo khác cũng như các cách phân tích kỹ thuật khác mới có thể xác định rõ xu hướng, dự báo biên độ dao động dự kiến, các mức chặn kỹ thuật…

    Hình minh họa 3 (hướng dẫn sử dụng trong phần mềm SAXO):

    + Hình a:


    + Hình b:



    thay đổi nội dung bởi: Dragon, 29-05-2008 lúc 16:00

  4. #3

    Tham gia ngày
    May 2008
    Đến từ
    Thành phố mang tên Bác
    Bài gửi
    194
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Phần 2:
    ĐƯỜNG CHỈ BÁO RSI :(RELATIVE STRENGTH INDEX)
    1) Khái niệm
    Là chỉ số sức mạnh tương quan (hay còn gọi RSI là chỉ số đo lường cường độ của sự vận động của giá). Là chỉ số tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định

    2)Công thức tính
    CÔNG THỨC TÍNH RSI :
    RSI =100- 100/(1+RS)
    Average Gain = Total Gains/n
    Average Loss = Total Losses/n
    First RS = (Average Gain/Average Loss)
    Smoothed RS=[(previous Average Gain)*13+Current Gain]/14

    [(previous Average Gain)*13+ Current Gain]/14
    Smoothed RS=
    [(previous Average Loss)*13+ Current Loss]/14

    n = number of RSI periods

    3) Các Ứng Dụng RSI :

    1/ Chỉ ra tình trạng overbought/oversold:

    Nếu đường RSI trên 70 thì cho thấy thị trường đang ở tình trạng overbought, ngược lại, nếu RSI dưới 30 cho thấy thị trường ở tình trạng oversold

    (một số tài liệu không lấy chuẩn 70-30 mà lấy 80-20 do đó có thể thêm một khái niệm: Nếu đường RSI trên 80 thì cho thấy thị trường đang ở tình trạng overbought, ngược lại, nếu RSI dưới 20 cho thấy thị trường ở tình trạng oversold

    2/ Chỉ ra dấu hiệu mua/bán:

    Dấu hiệu bán: Khi đường RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu bán.

    Dấu hiệu mua: Khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu mua

    3/ Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá:

    -Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những điểm cao hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm cao thấp hơn

    -Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm đáy cao hơn

    Tóm lại: dựa vào RSI để xác định dấu hiệu mua-bán, tình trạng thị trường.

    Nếu RSI nằm trên vùng 70-80 thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Chỉ đưa ra lệnh bán khi đường RSI có dấu hiệu quay đầu (từ trên đỉnh cắt xuống dưới đường 80 hay 70)

    Ngược lại nếu RSI nằm dưới vùng 20-30 cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức (oversold). Chỉ đưa ra lệnh mua khi đường RSI có dấu hiệu quay đầu (từ đáy hướng lên cắt đường 20 hay 30)

    -RSI là chỉ báo đi trước (dự báo biến động trước diễn biến thị trường); chỉ báo này chỉ áp dụng đúng đắn (hiệu quả) cho thị trường không có xu hướng rõ ràng)

    (chú ý trường hợp khi thị trường đang diễn tiến theo một xu hướng mạnh, RSI có thể nằm rất cao hoặc xuống rất sâu trong một khoảng thời gian mà giá vẫn không đảo chiều. Những thời điểm này RSI chỉ đơn giản chỉ cho ta biết thị trường đang rất mạnh hay rất yếu và không có quá trình đảo chiều xảy ra. Tuy nhiên có thể áp dụng biện pháp sau: ví dụ khi thị trường đang theo xu hướng tăng có thể chờ giá điều chỉnh trở lại khi RSI xuống dưới vùng 20-30 rồi bắt đầu tạo trạng thái mua và ngược lại).

    -Các kỳ quan sát, mặc định n=14 có thể theo dõi chu kỳ n=7 hay n=9

    * Đường chỉ báo RSI chỉ là tín hiệu chỉ báo đi trước do đó RSI thường phản ứng khá nhanh dễ dẫn tới dấu hiệu sai lệch xuất hiện, chính vì thế cần kết hợp các đường chỉ báo khác cũng như các cách phân tích kỹ thuật khác mới có thể xác định rõ xu hướng, dự báo biên độ dao động dự kiến, các mức chặn kỹ thuật…

    Hình minh hoạ:

    Theo biểu đồ ngày có thể thấy giá tạm thời thoát khỏi vùng bán quá mức (oversold)-vùng 20-30 nhưng trong quá trình hướng lên lại đang có dấu hiệu phân kỳ (ở đây trên hình bạn có thể thấy đường RSI đang muốn hướng xuống trở lại), điều này cho thấy phe bán trên thị trường đang muốn giành vị thế “chiếm lĩnh” thị trường trở lại.





    thay đổi nội dung bởi: Dragon, 29-05-2008 lúc 16:02

  5. The Following User Says Thank You to Dragon For This Useful Post:

    andy007 (03-12-2012)

  6. #4

    Tham gia ngày
    May 2008
    Đến từ
    Thành phố mang tên Bác
    Bài gửi
    194
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Phần 03:
    Đường chuyển động trung bình - Moving Average
    (hay còn gọi đường trung bình dao động)
    1) Khái niệm
    Đường chuyển động trung bình:
    ·Là đồ thị được xác định bằng cách nối các chỉ số trung bình động tính toán tại mỗi thời điểm của một loại chứng khoán nào đó theo thời gian vận hành của thị trường

    2) Ý nghĩa
    Chỉ ra xu hướng thị trường:
    ·Đồ thị giá nằm trên đường trung bình di động cho thấy thị trường đang trong chiều hướng tăng giá
    ·Đồ thị giá nằm dưới đường trung bình di động cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá
    ·Khi hai đường trung bình di chuyển quá xa nhau, đó là hiện tượng thị trường đã tăng giá quá xa và khả năng điều chỉnh lại. Xu hướng tăng giá sẽ ngừng lại cho đến khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên đường trung bình dài hạn trở lại, thông thường đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường trung bình dài hạn trong một thời gian ngắn sau đó hổi phục trở lại trên đường trung bình dài hạn đó là một vùng mua cực tốt giống như test qua đường xu hướng vậy, nếu đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường trung bình dài hạn mà không hồi phục trở lại có thể đó là dấu hiệu đảo chiều.

    3) Dấu hiệu mua-bán
    ·Dấu hiệu mua/bán:
    * Điểm cắt vàng:
    -Là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ dưới lên so với đường trung bình của thời hạn dài hơn.

    * Điểm chết ( Death point):
    -Là giao điểm của đường trung bình thời hạn ngắn cắt từ trên xuống so với đường trung bình của thời hạn dài hơn

    4) Ưu và nhược điểm
    ·Ưu điểm: Đường này cho biết xu hướng chắc chắn của thị trường và cũng đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều của thị trường
    ·Nhược điểm: Chúng ta sẽ luôn phải mua hoặc bán chậm vì xu hướng chuyển động của đường trung bình xuất hiện thường chậm hơn với đồ thị giá thực tế .

    5) Phân loại:
    -Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average) đưa ra các mức cân bằng tại thời điểm giá trong kỳ quan sát.
    - Đường trung bình trọng lượng (Weighted Moving Average): nhấn mạnh hơn dự liệu gần nhất. Loại này giúp người sử dụng làm mềm biến động giá hơn trong khi giá trị trung bình phản ánh gần với mức giá thay đổi hơn.
    - Đường trung bình mũ (Expoential Moving Average): một cách khác trong việc nhấn mạnh lên dữ liệu gần nhất.

    6) Cách sử dụng:
    Để xác định rõ dấu hiệu mua và bán thường sử dụng từ hai đường trung bình trở lên (chính xác sử dụng 03 đường trung bình có thể xác định dấu hiệu mua (hay bán) đầu tiên và dấu hiệu xác nhận mua (hay bán) lần hai rõ ràng hơn.
    Trong ngắn hạn thường dùng 03 đường: 4-9-18 hay 5-10-20
    Trong dài hạn thường dùng 03 đường: 15-30-50 hay 50-100-200
    Thông thường khi sử dụng đường trung bình phải sử dụng nhiều chu kỳ thời gian và cả những kỳ khác nhau.
    Mỗi thị trường có những đường trung bình phù hợp (thường dùng dãy số Fibonacci: 13,21,34,55,144…) để xác định tính chu kỳ.

    Tóm lại: Nhìn chung nên sử dụng 03 đường: 4-9-18 (MA4-MA9-MA18) trong ngắn hạn để xác định dấu hiệu mua hay bán và sử dụng đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average)

    (phần mềm SAXO chỉ sử dụng đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average))
    (đường trung bình thời hạn ngắn là MA4, thời hạn dài sẽ là MA9 và MA18)

    + Nếu MA 4 cắt MA 9 từ dưới lên
    à dấu hiệu mua lần I và nếu MA4 tiếp tục cắt MA 18 từ dưới lên à dấu hiệu mua lần II


    + Nếu MA 4 cắt MA 9 từ trên xuống à dấu hiệu bán lần I và nếu MA4 tiếp tục cắt MA 18 từ trên xuống à dấu hiệu bán lần II

    * Đường trung bình dao động chỉ là tín hiệu chỉ báo đi sau nghĩa là thị trường đã biến động trước khi đó tín hiệu chỉ báo mới được xác nhận, tuy nhiên lại xác định được tâm lý và xu hướng thị trường rõ ràng.

    * Nếu đánh vàng tài khoản sử dụng đường trung bình dao động để chọn điểm vào và điểm thoát ra ngoài thị trường một cách hợp lý.

    * Đường trung bình dao động cần kết hợp các đường chỉ báo khác cũng như các cách phân tích kỹ thuật khác mới có thể xác định rõ xu hướng, dự báo biên độ dao động dự kiến, các mức chặn kỹ thuật…

    Hình minh họa:

    thay đổi nội dung bởi: Dragon, 29-05-2008 lúc 16:05


 

Members who have read this thread : 0

Actions :  (View-Readers)

There are no names to display.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình